TY  - BOOK
AU  - Gujarati,Damodar N.
AU  - Arango Medina,Gladys
AU  - Guerrero,Demetrio Garmendia
AU  - Misas Arango,Martha
TI  - Econometría
SN  - 9701039718
U1  - 330.015195 
PY  - 2004///
CY  - México
PB  - McGraw-Hill Interamericana Editores, 
KW  - Econometrìa
KW  - Economía matemática
KW  - Enseñanza
KW  - Economia
KW  - Estadística matemática
KW  - Estadistica
KW  - Investigaciones
N1  - Incluye apéndices.  --  Apéndice A. revisión de algunos conceptos estad ́siticos.  --  B. Nociones básicas de álgebra matricial.  --  C.Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.  --  D. Tablas estadísticas.  --  E. Datos económicos en la WWW; Naturaleza del análisis de regresión.  --  Análisis de regresión con dos variables.  --  Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación.  --  Supuestos de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal.  --  regrasión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.  --  Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables.  --  Análisis de regresión múltiple: problema de estimación.  --  Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia.  --  Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.  --  Multicolinealidad y muestras pequeñas.  --  Heteroscedasticidad.  --  Autocorrelación.  --  Diseño de modelos econométricos I. Metodología econométrica tradicional.  --  Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas.  -- Regresión con variables dicótomas.  --  regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit.  --  Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos.  --  modelos de ecuaciones simúltaneas.  --  El problema de la identificación.  --  Métodos de ecuaciones simultaneas.  --  Econométria de series de tiempo I.: estacionariedad, raices unitarias y cointegración.  --  Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos Arima y Var
ER  -