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Análisis de los principales factores que generaron volatilidad en los precios de las acciones que hacen parte del índice Colcap en el periodo 2008-2015 / Sebastian Felipe Pineda Pachon

By: Pineda Pachón, Sebastian Felipe [autor]
Publisher: Bogotá D.C. : Fundación Universidad de América, 2016Description: 195 hojas : ilustraciones, gráficos, tablas ; 28 cmContent type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenSubject(s): Factores de volatilidad | índice colcap | Precios accionarios | Tesis y disertaciones académicasDDC classification: 332.632
Contents:
Marco teórico. -- Teoría del mercado eficiente (Eugene Fama). -- Teoría de la señalización (Michael Spence, Joseph Stiglitz y George Akerlof). -- Teoría general (J.M Keynes). -- Teoría de behavioral finance (Daniel Kahneman y Vernon Smith). -- Theory of rational option pricing (Robert c Merton, fisher black y Myron Scholes). -- Teoría de las expectativas racionales (Jhon f. -- Muth y Robert Lucas). -- Funciones y generalidades de la bolsa de valores de Colombia y del índice COLCAP. -- Bolsa de valores de Colombia. -- índice COLCAP. -- Análisis del comportamiento de las principales acciones que conforman el índice COLCAP. -- Ecopetrol. -- Preferencial Bancolombia. -- Grupo de inversiones suramericana - grupo sura. -- Grupo argos. -- Nutresa. -- Isa - interconexión eléctrica s.a. -- éxito. -- Cemargos - cementos argos antes caribe. -- Corficolombiana - corporación financiera colombiana. -- 10 isagen energía productiva. -- Pacific rubiales (PREC). -- Análisis consolidado de volatilidades para las 11 acciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones
Dissertation note: Tesis (Economista). -- Fundación Universidad de América. Facultad de Economía, 2016. Summary: Este trabajo presenta una amplia investigación, centrada en el comportamiento volátil en los precios de las 11 principales acciones que hacen parte del índice COLCAP, categorizadas de esta manera por cumplir los siguientes requisitos necesarios para la elaboración del presente trabajo, alta liquidez, rotación, volumen y frecuencia, representa el 88,3% de participación en el mercado bursátil colombiano, y cumple con la continuidad analítica, dado que tienen la información requerida para la totalidad de los días contemplados dentro de este trabajo. Esta investigación se realizó, analizando los factores tanto nacionales como internacionales, que afectaron directamente el desarrollo bursátil del país, y para el caso específico de este estudio, los precios de las 11 acciones, negociadas por medio de la Bolsa de Valores de Colombia.
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Item type Current location Collection Call number Vol info Copy number Status Notes Date due Barcode Item holds
Thesis CD Thesis CD B. Campus los Cerros
Colección de Tesis
Colección de Tesis T 332.632 P649 (Browse shelf) 2016 1 Available Solo consulta en sala 0000050701
Thesis Thesis B. Candelaria
Colección de Tesis
Colección de Tesis T 332.632 P649 (Browse shelf) 2016 1 Available Solicitar material por medio del servicio de mensajería 0000050702
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Contiene carta de cesión de derechos. -- Incluye anexos, bibliografía, índice y glosario. -- Anexo A. Variación del índice COLCAP 2008 - 2015. -- B. Variación Porcentual índice COLCAP 2008 - 2015. -- C. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción ECOPETROL. -- D. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de ECOPETROL. -- E. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de ECOPETROL. -- F. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción PREFERENCIAL BANCOLOMBIA. -- G. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de Preferencial Bancolombia. -- H. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de Preferencial Bancolombia. -- I. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción GRUPO SURA. -- J. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de GRUPO SURA. -- K. Comportamiento de dispersión % estandarizado entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de GRUPO SURA. -- L. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción GRUPO ARGOS. -- M. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de GRUPO ARGOS. -- N. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de GRUPO ARGOS. -- O. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción NUTRESA. -- P. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de NUTRESA. -- Q. Comportamiento de dispersión % estandarizado entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de NUTRESA. -- R. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción ISA. -- S. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de ISA. -- T. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de ISA. -- U. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción EXITO. -- V. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de EXITO. -- W. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de EXITO. -- X. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción CEMARGOS. -- Y. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de CEMARGOS. -- Z. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de CEMARGOS. -- 1. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción CORFICOLOMBIANA. -- 2. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de CORFICOLOMBIANA. -- 3. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de CORFICOLOMBIANA. -- 4. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción ISAGEN. -- 5. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de ISAGEN. -- 6. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de ISAGEN. -- 7. Distribución de frecuencia para la diferencia entre precios mínimos y máximos diarios de la acción PREC. -- 8. Número de días de alta volatilidad correspondientes a cada mes durante 8 años de la acción de PREC. -- 9. Comportamiento de dispersión % entre los precios máximos - precios mínimos diarios durante el periodo 2008 - 2015 de PREC.

Tesis (Economista). -- Fundación Universidad de América. Facultad de Economía, 2016.

Marco teórico. -- Teoría del mercado eficiente (Eugene Fama). -- Teoría de la señalización (Michael Spence, Joseph Stiglitz y George Akerlof). -- Teoría general (J.M Keynes). -- Teoría de behavioral finance (Daniel Kahneman y Vernon Smith). -- Theory of rational option pricing (Robert c Merton, fisher black y Myron Scholes). -- Teoría de las expectativas racionales (Jhon f. -- Muth y Robert Lucas). -- Funciones y generalidades de la bolsa de valores de Colombia y del índice COLCAP. -- Bolsa de valores de Colombia. -- índice COLCAP. -- Análisis del comportamiento de las principales acciones que conforman el índice COLCAP. -- Ecopetrol. -- Preferencial Bancolombia. -- Grupo de inversiones suramericana - grupo sura. -- Grupo argos. -- Nutresa. -- Isa - interconexión eléctrica s.a. -- éxito. -- Cemargos - cementos argos antes caribe. -- Corficolombiana - corporación financiera colombiana. -- 10 isagen energía productiva. -- Pacific rubiales (PREC). -- Análisis consolidado de volatilidades para las 11 acciones. -- Conclusiones. -- Recomendaciones

Trabajo solo consulta en sala - El CD-Rom no se presta

Este trabajo presenta una amplia investigación, centrada en el comportamiento volátil en los precios de las 11 principales acciones que hacen parte del índice COLCAP, categorizadas de esta manera por cumplir los siguientes requisitos necesarios para la elaboración del presente trabajo, alta liquidez, rotación, volumen y frecuencia, representa el 88,3% de participación en el mercado bursátil colombiano, y cumple con la continuidad analítica, dado que tienen la información requerida para la totalidad de los días contemplados dentro de este trabajo. Esta investigación se realizó, analizando los factores tanto nacionales como internacionales, que afectaron directamente el desarrollo bursátil del país, y para el caso específico de este estudio, los precios de las 11 acciones, negociadas por medio de la Bolsa de Valores de Colombia.

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