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Medicion y control de riesgos financieros / Alfonso de Lara Haro

By: Lara Haro, Alfonso de [autor]
Publisher: México : Editorial Limusa : Grupo Noriega Editores, ©2002Edition: 2a edDescription: 191 páginas : ilustraciones, gráficos, cuadros, tablas ; 23 cmContent type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9681863275Subject(s): Administracion de riesgos | Riesgo (economia ) -- Finanza -- Medición | Riesgo (economia ) -- Finanzas -- ControlDDC classification: 658.155
Contents:
La función de administración de riesgos. -- Rendimiento y riesgo. -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo. -- Riesgo en mercado de dinero. -- El riesgo en productos derivados. -- Modelo Montecarlo. -- Pruebas de BACKTENTING Y STREES TESTING. -- Modelo de Riesgo de Crédito. -- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo. -- El riesgo operativo.
Summary: En esta nueva edición encontraremos: Un nuevo capítulo relativo al riesgo operativo. Nuevos ejemplos numéricos, en particular en el capítulo seis relativo a productos derivados. Se añadieron nuevos ejemplos numéricos de valuación de opciones utilizando el modelo de Black- Scholes, así como el de Black para valuación de opciones de tasas de interés. Se agregaron asimismo, nuevos ejemplos numéricos para la valuación de swaps de tasas de interés y de divisas. En el capítulo siete, se añadió el procedimiento para la obtención del valor en riesgo por medio del modelo Montecarlo Estructurado y en consecuencia de la descomposición de Cholesky.
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Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 658.155 L318 (Browse shelf) 2002 1 Available 0000041760
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Incluye contenido y bibliografía. El libro se encuentra rayado

La función de administración de riesgos. -- Rendimiento y riesgo. -- Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo. -- Riesgo en mercado de dinero. -- El riesgo en productos derivados. -- Modelo Montecarlo. -- Pruebas de BACKTENTING Y STREES TESTING. -- Modelo de Riesgo de Crédito. -- Medidas de desempeño ajustadas por riesgo. -- El riesgo operativo.

En esta nueva edición encontraremos: Un nuevo capítulo relativo al riesgo operativo. Nuevos ejemplos numéricos, en particular en el capítulo seis relativo a productos derivados. Se añadieron nuevos ejemplos numéricos de valuación de opciones utilizando el modelo de Black- Scholes, así como el de Black para valuación de opciones de tasas de interés. Se agregaron asimismo, nuevos ejemplos numéricos para la valuación de swaps de tasas de interés y de divisas. En el capítulo siete, se añadió el procedimiento para la obtención del valor en riesgo por medio del modelo Montecarlo Estructurado y en consecuencia de la descomposición de Cholesky.

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