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Econometría / Damodar N. Gujarati ; traducción: Demetrio Garmendia Guerrero, Gladys Arango Medina.

By: Gujarati, Damodar N [autor]Contributor(s): Arango Medina, Gladys [autor] | Guerrero, Demetrio Garmendia [autor] | Misas Arango, Martha [autor]Language: Español Original language: inglés Publisher: México : McGraw-Hill Interamericana Editores, ©2004Edition: 4a. edDescription: xxxiii, 972 páginas : ilustraciones, cuadros, gráficos, tablas ; 26 cmContent type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9701039718Subject(s): Econometrìa | Economía matemática -- Enseñanza | Economia | Estadística matemática | Estadistica | InvestigacionesDDC classification: 330.015195
Contents:
Naturaleza del análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables. -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Supuestos de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal. -- regrasión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I. Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit. -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- modelos de ecuaciones simúltaneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultaneas. -- Econométria de series de tiempo I.: estacionariedad, raices unitarias y cointegración. -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos Arima y Var.
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Item type Current location Collection Call number Vol info Copy number Status Date due Barcode Item holds
Multimedia annex Multimedia annex B. Posgrados
Colección general 		Colección digital CD 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a ed. 2003 2 Available 0000030060
Multimedia annex Multimedia annex CRAI FUA Jaime Posada
Colección general 		Colección digital CD 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a ed. 2003 1 Available 0000014711
Book Book CRAI FUA Jaime Posada
Colección general 		Colección general 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a. ed. 2003 1 Available 0000014710
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Incluye apéndices. -- Apéndice A. revisión de algunos conceptos estad ́siticos. -- B. Nociones básicas de álgebra matricial. -- C.Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- D. Tablas estadísticas. -- E. Datos económicos en la WWW.

Naturaleza del análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables. -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Supuestos de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal. -- regrasión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I. Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit. -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- modelos de ecuaciones simúltaneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultaneas. -- Econométria de series de tiempo I.: estacionariedad, raices unitarias y cointegración. -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos Arima y Var.

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