Incluye índice.

Incluye bibliografía.

Análisis matricial. -- Análisis estadístico. -- El modelo lineal general. -- Inferencia en el modelo lineal. -- Matrices de covarianza no escalares. -- Heteroscedesticidad. -- Auto correlación. -- Ecuaciones simultaneas con variables explicativas exógenas. -- Una sección cruzada de series temporales. -- Regresiones aparentemente no relacionadas. -- Modelos dinámicos. -- Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. -- Modelos no lineales. -- Algoritmos numéricos de optimización. -- Modelos de series temporales. -- Regresión con variables no estacionarias. -- Datos de papel. -- Variables dependientes cualitativas y limitadas. -- Modelos de elección discreta. -- Variables dependientes limitadas. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Especificación. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Estimación.

Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales.Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edición se ha incorporado una serie de ejercicios prácticos con datos reales de la economía española que ilustran los distintos conceptos y método, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la colección de problemas que aparece al final de cada capitulo.