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Greene, William H.

Análisis econométrico / William H. Greene ; [y otros 6] - 3a edición. - xxxviii, 913 páginas : ilustraciones, gráficos, tablas ; 27 cm.

Incluye apéndices e índice. -- Apéndice 1: Función de distribución acumulada normal. -- Apéndice 2: Ordenadas de la densidad normal estandarizada. -- Apéndice 3: Percentiles de la distribución t de Student. -- 4.Percentiles de la distribución chi-cuadrado. -- 5. Percentil 95 de la distribución F. -- 6. Percentil 99 de la distribución F. -- Estadístico Durbin-Watson. Valores significativos al 1% de dL y dU. -- Estadístico Durbin-Watson. Valores significativos al 5% de dL y dU. -- Valores significativos al 5% de d4,u para regresiones con variables ficticias trimestrales (KK1+1).

Econometría. -- álgebra matricial. -- Probabilidad y teoría de la distribución. -- Inferencia estadística. -- Cómputo y optimización. -- El modelo clásico de regresión múltiple lineal. : Especificación y estimación. -- Inferencia y predicción. -- Forma funcional, no linealidad y especificación. -- Problemas de los datos. -- Modelos de regresión no lineal. -- Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM. -- Heterocedasticidad. -- Perturbaciones auto correlacionadas. -- Modelos para datos de panel. -- Sistemas de ecuaciones de regresión. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Regresiones con variables retardadas. -- Modelos de series temporales. -- Modelos con variables dependientes discretas. -- Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.

Esta tercera edición de análisis econométrico supone una amplia revisión del material ya existente en ediciones anteriores, lo que ha supuesto ampliar algunos temas, añadir otros nuevos y una completa reorganización de los mismos, de forma que el flujo del texto es ahora más lógico. El nivel matemático se mantiene consistente a lo largo de todo el libro; esto se ha conseguido mediante la utilización abundante del algebra matricial y escasa de la teoría de la distribución avanzada. Una característica distintiva de esta obra es que hace mayor énfasis en los modelos no lineales, incluyendo capítulos completos sobre regresión y optimización no lineales. Este libro tiene dos objetivos básicos: el primero es introducir a los estudiantes en la econometría aplicada, incluyendo técnicas básicas de análisis de regresión y algo de la rica variedad de modelos que se emplean cuando se encuentra que el modelo lineal básico es inadecuado. El segundo objetivo es presentar a los estudiantes suficientes material teórico, de modo que puedan reconocer las nuevas variantes de los modelos como meras generalizaciones dentro de un conjunto de principios comunes.



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Análisis de Regresión
Analisis Econometrico
Analisis economico
Distribución (teoría económica)
Econometria
Ecuaciones Simultaneas
Estadística matemática
Modelos econométricos
Probabilidades

330.015195 / G830

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