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Valor en riesgo : el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados / Philippe Jorion ; colaborador en la traducción: Juan González Herrera ; revisión Jaime Díaz Tinoco.

By: Jorion, Philippe [autor]
Contributor(s): Díaz Tinoco, Jaime [autor] | González Herrera, Juan [autor]
Publisher: México : Editorial Limusa, ©2004Description: 357 páginas : ilustraciones, cuadros, gráficos, tablas ; 23 cmContent type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9681861116Subject(s): Administracion de riesgos | Futuros (finanzas) | Mercado Financiero Internacional | Motivacion (psicologia)DDC classification: 658.155
Contents:
La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgo financiero. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la medición del VAR. -- Implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Sistemas de administración de riesgos. -- Implementación de sistemas de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas.
Motivación. -- Bloques constitutivos. -- Sistemas de valor en riesgo. -- Sistemas de administración de riesgos.
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Book Book B. Posgrados
Colección general
Colección general 658.155 J768v (Browse shelf) 2001 1 Available 6a reimpresión 2009 0000030166
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Es un hecho que el entorno regulatorio para la administración de riesgos financieros en el siglo que estamos por iniciar, se basará en el concepto de valor en riesgo. Cualquier banco, casa de bolsa, empresa privada o entidad gubernamental, tendrá que establecer la exposición al riesgo en sus hojas de balance en términos del valor en riesgo, lo cual exigirá un conocimiento elemental sobre probabilidades y ganancias, que típicamente es ignorado en los sistemas contables anacrónicos. El libro Valor en Riesgo de Philippe Jorion proporciona un interesante panorama de esta apasionante área de las finanzas aplicadas.

Incluye prefacio: la necesidad del VAR. -- Prólogo. -- Subtìtulo tomado de la portada.

La necesidad de la administración del riesgo. -- Lecciones de los desastres financieros. -- Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR. -- Las fuentes de riesgo financiero. -- Medición del valor en riesgo. -- Instrumentos de renta fija. -- Derivados. -- El riesgo del portafolio. -- Pronóstico de riesgos y correlaciones. -- Enfoques para la medición del VAR. -- Implementación del VAR delta-normal. -- Monte Carlo estructurado. -- Riesgo crédito. -- Sistemas de administración de riesgos. -- Implementación de sistemas de administración de riesgos. -- La administración del riesgo: pautas y trampas.

Motivación. -- Bloques constitutivos. -- Sistemas de valor en riesgo. -- Sistemas de administración de riesgos.

Titulo original Value at risk

Table of contents provided by Syndetics

  • Acerca del autor
  • Prefacio
  • Pr=logo
  • Motivaci=n
  • Bloques constitutivos
  • Sistemas de valor en riesgo
  • Sistemas de administraci=n de riesgos
  • Conclusiones
  • Bibliograffa
  • -ndice

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