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Econometría / Damodar N. Gujarati ; traducción: Demetrio Garmendia Guerrero, Gladys Arango Medina.

By: Gujarati, Damodar N [autor].
Contributor(s): Arango Medina, Gladys [autor] | Guerrero, Demetrio Garmendia [autor] | Misas Arango, Martha [autor].
Publisher: México : McGraw-Hill Interamericana Editores, ©2004Edition: 4a. ed.Description: xxxiii, 972 páginas : ilustraciones, cuadros, gráficos, tablas ; 26 cm.Content type: texto Media type: no mediado Carrier type: volumenISBN: 9701039718.Subject(s): Econometrìa | Economia | Economía matemática -- Enseñanza | Estadistica | Estadística matemática | InvestigacionesDDC classification: 330.015195
Contents:
Naturaleza del análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables. -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Supuestos de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal. -- regrasión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I. Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit. -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- modelos de ecuaciones simúltaneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultaneas. -- Econométria de series de tiempo I.: estacionariedad, raices unitarias y cointegración. -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos Arima y Var.
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Multimedia annex Multimedia annex B. Campus los Cerros
Colección general
Colección digital CD 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a ed. 2003 1 Available 0000014711
Book Book B. Campus los Cerros
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Colección general 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a. ed. 2003 1 Available 0000014710
Multimedia annex Multimedia annex B. Posgrados
Colección general
Colección digital CD 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a ed. 2003 2 Available 0000030060
Book Book B. Posgrados
Colección general
Colección general 330.015195 G949e (Browse shelf) 4a ed. 2003 2 Available 0000030059
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Incluye apéndices. -- Apéndice A. revisión de algunos conceptos estad ́siticos. -- B. Nociones básicas de álgebra matricial. -- C.Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- D. Tablas estadísticas. -- E. Datos económicos en la WWW.

Naturaleza del análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables. -- Modelo de regresión con dos variables: problema de estimación. -- Supuestos de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal. -- regrasión con dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I. Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: metodologías econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- regresión con la variable dependiente dicótoma: los modelos MLP, logit, probit y tobit. -- Modelos econométricos dinámicos: modelos autorregresivos y de rezagos distribuidos. -- modelos de ecuaciones simúltaneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultaneas. -- Econométria de series de tiempo I.: estacionariedad, raices unitarias y cointegración. -- Econometría de serie de tiempo II: pronósticos con los modelos Arima y Var.

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