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Econometría / Alfonso Novales C.

By: Novales Cinca, Alfonso [autor].
Publisher: Madrid, (España) : Mc Graw Hill, ©1993Edition: 2a. edición.Description: xxv, 676 páginas : ilustraciones, cuadros, tablas ; 24 cm.Content type: Media type: Carrier type: ISBN: 8448101286.Subject(s): Econometria -- Diccionarios | Economía matemática | Estadística matemáticaDDC classification: 330.015195
Contents:
Análisis matricial. -- Análisis estadístico. -- El modelo lineal general. -- Inferencia en el modelo lineal. -- Matrices de covarianza no escalares. -- Heteroscedesticidad. -- Auto correlación. -- Ecuaciones simultaneas con variables explicativas exógenas. -- Una sección cruzada de series temporales. -- Regresiones aparentemente no relacionadas. -- Modelos dinámicos. -- Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. -- Modelos no lineales. -- Algoritmos numéricos de optimización. -- Modelos de series temporales. -- Regresión con variables no estacionarias. -- Datos de papel. -- Variables dependientes cualitativas y limitadas. -- Modelos de elección discreta. -- Variables dependientes limitadas. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Especificación. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Estimación.
Abstract: Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales.Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edición se ha incorporado una serie de ejercicios prácticos con datos reales de la economía española que ilustran los distintos conceptos y método, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la colección de problemas que aparece al final de cada capitulo.
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Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 330.015195 N681 (Browse shelf) 2a edición, 1993 1 Available 0000011684
Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 330.015195 N681 (Browse shelf) 2a edición, 1993 2 Available 0000042475
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Incluye índice.

Incluye bibliografía.

Análisis matricial. -- Análisis estadístico. -- El modelo lineal general. -- Inferencia en el modelo lineal. -- Matrices de covarianza no escalares. -- Heteroscedesticidad. -- Auto correlación. -- Ecuaciones simultaneas con variables explicativas exógenas. -- Una sección cruzada de series temporales. -- Regresiones aparentemente no relacionadas. -- Modelos dinámicos. -- Deficiencias muestrales: multicolinealidad y errores de medida. -- Modelos no lineales. -- Algoritmos numéricos de optimización. -- Modelos de series temporales. -- Regresión con variables no estacionarias. -- Datos de papel. -- Variables dependientes cualitativas y limitadas. -- Modelos de elección discreta. -- Variables dependientes limitadas. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Especificación. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Estimación.

Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales.Este libro está concebido como un manual de Econometría que sirva, Además de como texto de clase, de referencia global a los usuarios que los métodos econométricos. Su contenido esta actualizado e incorpora los desarrollos econométricos más recientes. Comenzando con un resumen de los conocimientos estadísticos y de cálculo matricial precisos, se cubren los aspectos básicos del modelo lineal general: estimación eficiente e inferencia; auto correlación, heteroscedasticidad y multicolinealidad. Se incorporan, asimismo, capítulos sobre: regresión con variables no estacionarias, datos de panel, variables dependientes cualitativas y limitadas, modelos dinámicos, modelos no lineales y los algoritmos adecuados para su estimación numérica, modelos univariantes de series temporales y de función de transferencia, y se tratan de temas como los modelos ARCH de heteroscedasticidad, modelos con expectativas racionales, errores de medida, observaciones influyentes, y contrastes de restricciones no lineales. En esta edición se ha incorporado una serie de ejercicios prácticos con datos reales de la economía española que ilustran los distintos conceptos y método, que se van introduciendo, y se ha ampliado considerablemente la colección de problemas que aparece al final de cada capitulo.

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