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Análisis econométrico / William H. Greene ; [y otros 6]

By: Greene, William H [autor].
Contributor(s): Sanchez Larrion, Raúl [traductor] | Sarda Pons, Jordi [traductor] | Perote Peña, Javier [traductor] | Mora López, Juan [traductor] | Risueño Gómez, Marta [traductor] | Mauleón Torres, Ignacio [Colaborador].
Publisher: Madrid : Prentice - Hall, ©1999Edition: 3a edición.Description: xxxviii, 913 páginas : ilustraciones, gráficos, tablas ; 27 cm.Content type: Media type: Carrier type: ISBN: 8483220075.Subject(s): Análisis de Regresión | Analisis Econometrico | Distribución (teoría económica) | Ecuaciones Simultaneas | Modelos econométricos | Probabilidades | Analisis economico | Econometria | Estadística matemáticaDDC classification: 330.015195
Contents:
Econometría. -- Álgebra matricial. -- Probabilidad y teoría de la distribución. -- Inferencia estadística. -- Cómputo y optimización. -- El modelo clásico de regresión múltiple lineal. : Especificación y estimación. -- Inferencia y predicción. -- Forma funcional, no linealidad y especificación. -- Problemas de los datos. -- Modelos de regresión no lineal. -- Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM. -- Heterocedasticidad. -- Perturbaciones auto correlacionadas. -- Modelos para datos de panel. -- Sistemas de ecuaciones de regresión. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Regresiones con variables retardadas. -- Modelos de series temporales. -- Modelos con variables dependientes discretas. -- Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.
Summary: Esta tercera edición de análisis econométrico supone una amplia revisión del material ya existente en ediciones anteriores, lo que ha supuesto ampliar algunos temas, añadir otros nuevos y una completa reorganización de los mismos, de forma que el flujo del texto es ahora más lógico. El nivel matemático se mantiene consistente a lo largo de todo el libro; esto se ha conseguido mediante la utilización abundante del algebra matricial y escasa de la teoría de la distribución avanzada. Una característica distintiva de esta obra es que hace mayor énfasis en los modelos no lineales, incluyendo capítulos completos sobre regresión y optimización no lineales. Este libro tiene dos objetivos básicos: el primero es introducir a los estudiantes en la econometría aplicada, incluyendo técnicas básicas de análisis de regresión y algo de la rica variedad de modelos que se emplean cuando se encuentra que el modelo lineal básico es inadecuado. El segundo objetivo es presentar a los estudiantes suficientes material teórico, de modo que puedan reconocer las nuevas variantes de los modelos como meras generalizaciones dentro de un conjunto de principios comunes.
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Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 330.015195 G830 (Browse shelf) 3a. edición, 1999 Ej.1 Available 0000042473
Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 330.015195 G830 (Browse shelf) 3a. edición, 1999 Ej.1 Available 0000011566
Book Book B. Campus los Cerros
Colección general
Colección general 330.015195 G830 (Browse shelf) 3a. edición, 1999 Ej.2 Available 0000014666
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Incluye apéndices e índice. -- Apéndice 1: Función de distribución acumulada normal. -- Apéndice 2: Ordenadas de la densidad normal estandarizada. -- Apéndice 3: Percentiles de la distribución t de Student. -- 4.Percentiles de la distribución chi-cuadrado. -- 5. Percentil 95 de la distribución F. -- 6. Percentil 99 de la distribución F. -- Estadístico Durbin-Watson. Valores significativos al 1% de dL y dU. -- Estadístico Durbin-Watson. Valores significativos al 5% de dL y dU. -- Valores significativos al 5% de d4,u para regresiones con variables ficticias trimestrales (KK1+1).

Econometría. -- Álgebra matricial. -- Probabilidad y teoría de la distribución. -- Inferencia estadística. -- Cómputo y optimización. -- El modelo clásico de regresión múltiple lineal. : Especificación y estimación. -- Inferencia y predicción. -- Forma funcional, no linealidad y especificación. -- Problemas de los datos. -- Modelos de regresión no lineal. -- Perturbaciones no esféricas, regresión generalizada y estimación GMM. -- Heterocedasticidad. -- Perturbaciones auto correlacionadas. -- Modelos para datos de panel. -- Sistemas de ecuaciones de regresión. -- Modelos de ecuaciones simultaneas. -- Regresiones con variables retardadas. -- Modelos de series temporales. -- Modelos con variables dependientes discretas. -- Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duración.

Esta tercera edición de análisis econométrico supone una amplia revisión del material ya existente en ediciones anteriores, lo que ha supuesto ampliar algunos temas, añadir otros nuevos y una completa reorganización de los mismos, de forma que el flujo del texto es ahora más lógico. El nivel matemático se mantiene consistente a lo largo de todo el libro; esto se ha conseguido mediante la utilización abundante del algebra matricial y escasa de la teoría de la distribución avanzada. Una característica distintiva de esta obra es que hace mayor énfasis en los modelos no lineales, incluyendo capítulos completos sobre regresión y optimización no lineales. Este libro tiene dos objetivos básicos: el primero es introducir a los estudiantes en la econometría aplicada, incluyendo técnicas básicas de análisis de regresión y algo de la rica variedad de modelos que se emplean cuando se encuentra que el modelo lineal básico es inadecuado. El segundo objetivo es presentar a los estudiantes suficientes material teórico, de modo que puedan reconocer las nuevas variantes de los modelos como meras generalizaciones dentro de un conjunto de principios comunes.

Versión original : Econometric analysis

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